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計算分析 資產組合M的期望收益率為18%,標準離差為27.9%;資產組合N的期望收益率為13%,標...

發布時間:2018-07-16 10:16:21   來源:新財會題庫   瀏覽:   
資產組合M的期望收益率為18%,標準離差為27.9%;資產組合N的期望收益率為13%,標準離差率為1.2。投資者張某和趙某決定將其個人資金投資於資產組合M和N中,張某期望的最低收益率為16%,趙某投資於資產組合M和N的資金比例分別為30%和70%。
要求:
(1)計算資產組合M的標準離差率。
(2)判斷資產組合M和N哪個風險更大。
(3)為實現其期望的收益率,張某應在資產組合M上投資的最低比例是多少?
正確答案:
答案解析:(1)資產組合M的標準離差率=27.9%÷18%=1.55
(2)資產組合M的標準離差率1.55大於資產組合N的標準離差率1.2,說明資產組合M的風險更大。
(3)假設投資資產組合M的比例為X,依據資料,有:X×18%+(1-X)×13%=16%
解得:X=60%,即張某應在資產組合M上投資的最低比例是60%。

統計:共計1550人答過, 平均正確率79.57%

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